Fundada en 1752, durante el reinado de Fernando VI, posee una rica colección de pintura. La pintura española del Siglo de Oro está abundantemente representada por Ribera, Murillo, Alonso Cano y Velázquez, pero también el s. XVIII con Mengs, Tiepolo y Bayeu. Pero la sala más importante es la dedicada a Goya con su Autorretrato ante el caballete y una serie de cuadros de gabinete. De la colección de pintura europea destaca la Primavera de Arcimboldo.